Zabawy z dolarem na forexie

Przekonałem się do podjęcia rękawicy i ponownej próby zaprzyjaźnienia się z rynkiem walutowym. W przeszłości, na przestrzeni kilku lat, miałem z tym tematem wiele wspólnego. Kilka podejść już zaliczyłem z rożnymi skutkami, raz się zarobiło, raz straciło, więc bilans jako tako kręcił się wokół zera.

Geneza

Od jakiegoś czasu obserwowałem osłabianie się naszej rodzimej waluty w stosunku do dolara - a może odwrotnie? A jako, że od pewnego czasu zarabiam w dolarach, to sytuacja ta mnie niezmiernie cieszyła. Wszakże każdy wzrost kursu to dla mnie coś w rodzaju darmowej “podwyżki”. Oczywiście, gdy dolar zacznie się osłabiać, sytuacja diametralnie się zmieni, ale na to warto będzie się jakoś sensownie przygotować. Wycena dolara w złotówkach od drugiej połowy zeszłego roku pięła się prężnie do góry. Gdy nagle w grudniu wszystko zaczęło przyspieszać odrodziły się pomysły, że można byłoby z tego skorzystać. Co przy odpowiednim lewarze może być ciekawym eksperymentem.

Mimo wszystko wstrzymywałem się z tą decyzją, hamując się tym, że skoro już tak wysoko, to pewnie już koniec. Ale jutro zawsze było inne - kontynuowano wcześniejsze wzrosty, wyznaczając kolejne maksima. Wstrzymałem się w grudniu, sądząć, że już po “ptokach”. Wstrzymałem się przed świętami, wmawiając sobie, że to tylko wzmożony przedświąteczny konsumpcjonizm i zawirowania końca roku. Podobnie było po świętach, myśląc, że po nowym roku wszystko wróci do normy. Kurs się ustabilizuje lub odbije. A tu ciągle zonk.

Kurs dolara na przestrzeni roku osiągnął pułap 3.5412, względem początkowych 3.0143, czyli zdrożał o ponad 53 grosze, co odpowiada ponad 17% wzrostowi.

Niezły wynik, obecnie dolar nadal się umacnia, wyznaczając przy tym nowe maksima. W czasie pisania tego tekstu, wycena z piątku przed weekendowym wstrzymaniem obrotów wynosiła w granicach 3,75 zł.

mForex

Po założeniu konta i jego aktywacji, wpłacie symbolicznej (chyba nie tak bardzo symbolicznej) kwoty mogłem znów cieszyć się dostępem do światowego rynku walutowego, którego dzienne obroty przekraczają 4 biliony dolarów.

Zdecydowałem się na konto w Domu Maklerskim mBanku, mam tam już konto z oknem na GPW, które używam coraz bardziej sporadycznie na rzecz dbMaklera. Mimo posiadania konta mMakler powiązanego z kontem bankowym w mBanku i dostępem poprzez interfejs tegoż banku, aby założyć mForex-a musiałem przejść całą formalną ścieżkę od podpisania umowy do aktywacji konta.

Czemu zdecydowałem się akurat na to konto? Głównie dlatego, że nie mogłem znaleźć żadnej innej, ciekawej oferty, brokera świadczącego usługi w modelu ECN (_Electronic Communication Networ_k). Nie chciałem znów bawić się z MM (Market Maker), w których drugą stroną transakcji jest broker, i być narażony na konflikt interesów i różne machlojki. Które to dobitnie mogą (i w wiekszoścci są stosowane przez niektórych) być wykorzystywane, w sytuacji kiedy Twoja strata jest zyskiem Broka. Model ECN jest bardziej transparenty, broker/bank występuje tylko w roli pośrednika, dającego nam dostęp do międzybankowego rynku, gdzie składane i realizowane są nasze transakcje. Oczywiście istnieją też pewne wady i niedogodności, jak chociażby prowizje, które w MM wpakowane są w spread, rzeczywisty spread, poślizgi cenowe itd.

Słyszałem (czytałem) wiele opinii na temat mForexa, wiele głosów wskazywało na problemy z zawieszaniem się kwotowań w najmniej oczekiwanych momentach. Musze przyznać, że kilka takich akcji sam doświadczyłem, ale nie były one aż tak bardzo dobitne, jak opisywali to inni użytkownicy. Aktualnie jestem zadowolony.

Strategia i wyniki

Moja strategia i cel był prosty. Jak wspomniałem we wstępie, głównie chciałem przyłączyć się do trendu wzrostowego na dolarze i poszybować wraz z nim. A przy odpowiedniej dźwigni, okazywało się to bardzo atrakcyjne. I takie by było, gdyby nie różne zmiany i eksperymenty…

W między czasie uznałem, że można przeprowadzić eksperyment, co było trochę szaleństwem na koncie rzeczywistym, ale co tam. Wykorzystanie większej zmienności rynku może być ciekawym sposobem na podłapanie kilkunastu pipsów. Do tego pominąć kwestie zarządzania ryzkiem i zagrać bardziej agresywnie. Wyniki tutaj były różne, a koniec wiadomy… ale ryzykując dużo, dużo możemy zgarnąć, ale również dużo oddać.

Jak widać na poniższym wykresie, moje wyniki były akceptowane do pewnego czasu, później szybko sytuacja się zmieniła i kilka niefortunnych decyzji spowodowała wielkie obsunięcie się kapitału.

Pierwsze znaczne wybicie wraz z zanotowaniem zwrotu na poziomie ponad 260% odbyło się w czasie wielkiego popłochu, kiedy to SNB podjęło decyzję o uwolnieniu franka i zerwaniu kotwicy na poziomie 1.20 za euro. Reakcja rynku była szybka, słabnące euro pozwoliło się umocnić dolarowi, a to w przełożeniu na naszą walutę spowodowało szybkie wywindowanie kursu dolara do okolic 3,73 (wzrost o ponad 10 groszy).

Ciągłe budowanie na prędce pozycji pozwoliło mi w kilka minut prawie zwielokrotnić 4 razy kapitał, ale nagła korekta, przy ostatnich dodatkowych pozycjach na szczycie i braku stanowczej i szybkiej reakcji, szybko zniwelowała moje zyski. Łatwo i szybko przyszło, jeszcze szybciej odeszło.

Gdyby mnie wtedy nie wycięło, a części nie zamknął, to sytuacja mogłaby się potoczyć inaczej. Po kilku godzinach kurs wrócił w okolice szczytu, a następnie powolnie szybował coraz wyżej…

Podobna sytuacja miała miejsce tydzień później, po czwartkowym posiedzeniu i decyzji EBC, na którą wyczekiwałem. Spodziewana decyzja o “dodruku” euro na poziomie 60 bln miesięcznie, zostaje przyjęta z entuzjazmem, w rezultacie czego europejskie giełdy, w tym polska mocno rosły. Podobnie było oczywiście na rynku walutowym. Mnie oczywiście najbardziej interesowała dalsza obniżka euro na rzecz dolara.

Tym razem dolar również nie zawiódł. Zwyżkował o ponad 4 grosze, ale poprzez wielkie wahania i zmienność również zostałem wycięty z pozycji. A w dalszych godzinach popołudniowych i przez połowę następnego dnia trend zwyżkowy był nadal utrzymywany osiągając w szczycie blisko 3,80 zł za dolca. Po czym również niespodziewana korekta zrzuciła wycenę do około 3,73 zł.

A jakby tak się trzymać planu i olać wszystko, zostawiając jedną lub kilka pozycji zgodnie z pierwotnymi założeniami? Co widać na powyższym wykresie, 2 tygodnie spokoju i ponad 1.5k pipsów w garści, co przy 1 locie dałoby około 15k zł (1pip = 10zł). A mogło być tak prosto…

Oczywiście, aż tak pięknie by nie było, co jakiś czas mała korekta sprawiałaby problem, emocje dochodziłyby do zenitu, zszarpane nerwy, ale ukazuje to jedną zasadniczą sprawę, że prostota czasem wygrywa z wielkim kombinowaniem, a cierpliwość może popłacać…

Pod mForexem głównie korzystam z MT (z wygody), więc ciekawe statystyki mi prezentuje w historii konta. Z tego co widzę, to na 98 transakcji, 59 było zyskownych a 39 stratnych, co procentowo wynosi 60 do 40 procent. Całkiem dobry wynik, większość zyskownych, więc gdybym jednak zastosował elementarne mechanizmy zmniejszenia ryzyka i szybsze ucinanie strat, chociażby za pomocą StopLoss, to sytuacja mogłaby być całkiem inna, szczególnie przy wykorzystaniu kroczącego SL. Chociaż z drugiej strony, taka zwiększona zmienność w czasie burzy z SNB czy EBC mogłaby szybko mnie wyrzucić z rynku.

I co dalej?

Zastanawiam się co dalej, do-kapitałować się i po takim eksperymencie podejść w pełni profesjonalnie? Wraz z całym bagażem związanym z zarządzaniem ryzyka, wielkością pozycji itd. Z całym bagażem podstawowych zasad jakie każdy inwestor, nie tylko na rynku walutowym, powinien znać i respektować.

A może dać sobie spokój? Ostatnio również na GPW przez marazm i małe spadki dosięgła mnie melancholia, że może to nie ma sensu, że może sprzedać wszystko i mieć spokój. Spokój bez spadków, ale również i bez zysków. Wtedy może byłoby zbyt spokojnie?

Zaobserwowałem również ciekawe zjawisko, wraz ze wzrostem porażek transakcyjnych, wzrasta awersja do podejmowania ryzyka, nawet nie wysokiego, a jakiegokolwiek, nawet małego. Może to być spowodowane wewnętrznym lękkiem przed kolejną porażką i uwidocznioną blokadą wejścia na rynek, “bo znów może się nie udać”, itd. Do tej pory nie miałem takich doświadczeń. Choć na GPW czasami miałem ochotę walnąć wszystko w pizdu…

Zawsze myślałem, że nie mam problemu z emocjami w takich momentach, ale jednak, gdy w grę wchodzą duże pieniądze, emocje grają znaczną rolę. A do całkowitej ich eliminacji potrzeba czasu, doświadczenia, i praktyki. Może to jest dobry czas, aby zacząć coś z tym robić?

Jakimś sposobem na emocje jest wykorzystanie automatów. Własne skrypty czy systemy transakcyjne, sterowane przez komputer nie będą miały takich rozterek, jakie dotykają człowieka. Tam wszystko poleci zgodnie z algorytmem. Kiedyś zajmowałem się tym tematem trochę bliżej. Szczególnie tworząc różne algorytmy i programy, głównie pod MetaTradera, gdzie szybko i łatwo można było testować wymyślate sposoby automatyzacji gry giełdowej.

Chętnie bym wrócił do tego, ale to wymaga niezliczonej ilości czasu, podobnie jak ciągle doskonalenie się i poznawanie nowych elementów rządzących światowymi rynkami. A jak wiadomo, dla mnie jest to coś w rodzaju dodatkowego hobby i zainteresowania. Przecież mam jeszcze IT, programowanie, elektronikę i masę innych ciekawych zajęć do roboty. A wszystko wymaga poświęcenia czasu.

BTW!

Parafrazując ostatnie poczynania z frankiem w kwestii biednych i pokrzywdzonych kredytobiorców w tej walucie:

Wyczyściłem sobie konto na Forexie, nie ktoś mi pomoże, bo skąd mogłem wiedzieć, że USD lubi robić sobie takie wielkie niespodziewane korekty!

Starałem się unikać polityki, i tego co się dookoła dzieje, ale to już jest śmieszne. Choć może wręcz odwrotnie, to ukazuje głupotę społeczeństwa, bardzo postępującą niestety. Podpisać umowę, której się nie czytało, albo czytało, ale nie rozumiało, lub co gorsza, dać się namówić i wierzyć we wszystko co powie sprzedawca kredytu/produktu bankowego!

A może jednak wszystko było jasne, ale teraz warto grać półinteligentów, bo przecież fajnie jest

prywatyzować zyski, upubliczniać straty

Mimo wszystko za swoje decyzje odpowiadam tylko ja!